Vilhena teve inicio no século XX, por volta de 1910, com a agem da expedição chefiada pelo Tenente Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon que fixou nos campos do Planalto dos Parecis um posto telegráfico, na linha Cuiabá / Santo Antônio do Alto Madeira, onde ligariam as principais cidades da região Oriental do País, Cuiabá / Porto Velho, construindo milhares de quilômetros de cabos telegráficos e fazendo surgir vilas em torno dos postos.

Nomeada por Cândido Mariano da Silva Rondon em homenagem ao ex-chefe, Álvaro Coutinho de Melo Vilhena, Diretor Geral dos Telégrafos.

No ano de 1964, por meio do IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária), e depois do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), a distribuição de terras da União aos colonos, dispostos a adquiri-los e se fixarem na Região, atraiu migrantes de todo país.

Formação istrativa c1r31

Elevado à categoria de município com a denominação de Vilhena, pela Lei Federal n.º 6.448, de 11-10-1977, desmembrado de Porto Velho e Guajará-Mirim. Sede no atual distrito de Vilhena. Constituído de 2 distritos: Vilhena e Colorado. Instalado em 1982.

Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município de Vilhena é constituído de 2 distritos: Vilhena e Colorado.

Pela Lei Federal n.º 6.921, de 16-06-1981, desmembra do município de Vilhena o distrito de Colorado. Elevado á categoria de município com a denominação de Colorado do Oeste.

Em divisão territorial datada de 1983, o município é constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.